Ekonometri ve Nobel

kleinL. R. Klein (1980)İktisadi dalgalanmalar ve iktisadi politikaların analizinde kullanılan ekonometrik modelleri ortaya çıkartması ve bu modelleri uygulaması sebebiyleLawrence Klein’in katkılarını üç başlık altında toplamak mümkündür.
Bunlar iktisat teorisine olan katkıları, ekonometrinin istatistiksel tabanına olan katkıları ve ekonometrik model geliştirmeye olan katkılarıdır.
İktisat teorisine olan katkıları daha çok Keynesyen ekonomi modelinin matematiksel modellerinin oluşturulması, teorinin daha net açıklanması ve ilerletilmesi şeklinde olmuştur.
Ekonometriye olan katkıları eş anlı denklem modelleri ile ilgili çalışmaları olmuştur.
Model geliştirme ile ilgili çalışmaları ise Amerika ekonomisi ile ilgili tahmin yapabilmek için ortaya konan Klein ve Goldberger modeli, Brooking modeli, Wharton school modeli ve LİNK projesi olmuştur.
lucasJrR. E. Lucas Jr. (1995)Rasyonel Beklentiler Yaklaşımını geliştirmesi, uygulaması ve iktisat politikasına katkılarıRasyonel Beklentiler Hipotezi
Lucas Arz Fonksiyonu
Phillips Eğrisi Analizine İlişkin Görüşler
Politika Etkisizliği
İktisadi Büyümede Beşeri Sermayenin Rolü
Zamanlar Arası Emek İkamesi Hipotezi
Lucas Kritiği
heckmen

mcfadden
J.J. Heckman
,
D. L. McFadden (2000)
James Heckman, mikro ekonometriye yaptığı önemli katkılardan dolayı ödüle layık bulunmuştur.

Daniel McFadden Nobel Ödülünü, kesikli tercih çözümlemesi konusunda getirdiği yeniliklerden ötürü almıştır.
Heckman’m en önemli katkısı mikro ekonometri çalışmalarında ortak bir olgu olan, tesadüfi olmayan seçim ile veriler üretildiği zaman ortaya çıkan problemleri ele almaktır.
İstatistiksel örnekleri etkileyen bilinmeyen faktörlerin nedenini açıklayarak, dünya üzerindeki bütün araştırmacılara standart sağlamıştır.

McFadden’ın kesikli tercih çözümlemesinde geliştirdiği ekonometrik yaklaşım, iktisatçılar ve diğer sosyal bilimcilerin, bireylerin kararlarını etkileyen faktörleri çözümlemelerinde önemli bir araç olmuştur.
eg1eg2R. F. Engle III
,
C. W.J. Granger (2003)
Robert F. Engle ve C.W.J. Granger, zaman serileri ekonometrisi alanında yaptıkları değerli katkılardan ötürü 2003 yılı Nobel Ödülü’nü almaya hak kazanmışlardır.

Robert F. Engle, iktisadi zaman serilerinde, özellikle finansal serilerde gözlenen volatility (oynaklık) kavramını ilk defa ortaya atmış ve
Klasik ekonometri kuramında önemli bir yer tutan “hata teriminin sabit varyanslı olması” varsayımının dışına çıkarak,
Değişen varyans yapısı altında otoregresif bir sürecin tahmin edilme yöntemini ortaya koymuştur .
Engle, zaman serilerinde gözlenen oynaklığı (volatility) tahmin etmek üzere geliştirdiği ARCH modelinin yanısıra Exogeneity, ARMA Modeli, Dinamik Zaman Serileri, Çok Değişkenli ARCH (Multivariate ARCH) (M-ARCH) Modeli, Bivariate Model, ARCH-M (ARCH-In Mean) Modeli, Kointegrasyon ve Hata Düzeltme Modeli, Mevsimsel Kointegrasyon, Semi-Parametrik ARCH Modeli, Finansal Ekonometri alanlarına önemli katkılar yapmıştır.
sargentsimsT. J. Sargent
,
C. A. Sims (2011)
Sargent, modele beklentileri de içererek, iktisat politikalarındaki yapısal değişimlerde, yapısal makroekonometrinin nasıl kullanılacağını analiz etmiştir.

Sims, ekonominin, iktisat politikalarındaki geçici değişmelerden nasıl etkilendiğini incelemek için Vektör Otoregresif modellere dayanan yaklaşım geliştirmiştir. Sims yapısal şokların tanımlanması ve ekonomi üzerindeki etkilerinin anlaşılmasına katkı sağlamıştır.
fhs1

fhs2

fhs3
E. F. Fama, L.P. Hansen and R. J. Shiller (2013)Fama, Hansen ve Shiller’a, varlık fiyatlama modellerinin ampirik analizine katkıları sebebiyle 2013 nobel iktisat ödülü verilmiştir.Fama, kısa dönemde hisse fiyatlarıın öngörmenin çok zor olduğunu ortaya koymuştur. Çünkü yeni gelişmelere fiyatlara hızla yansıtılmaktadır.

Shiller, hisse fiyatlarının, kar paylarına oranın orta-uzun vadede belirli bir yapı sergilediğini ortaya koymuştur.
Getirilerin, uzun dönemde öngörülebilir bir yapı sergilediğini göstermiştir

Hansen, varlık fiyatlama teorilerini test etmek için istatistiksel bir yöntem geliştirmiştir.